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경제 6

DDM (Dividend Discount Model, 배당 할인 모형)

DDM은 Dividend Discount Model의 약자로, 주식의 가치를 평가할 때 사용하는 방법입니다. 배당할인모형이라고도 불리는 DDM은 주식의 내재 가치를 예측하기 위해 미래의 예상 배당금을 할인하여 현재가치로 환산하는 방법입니다. 이 모델은 배당금을 지급하는 주식에 주로 적용되며, 특히 꾸준한 배당 성장을 보이는 기업의 주식 평가에 유용합니다.DDM의 기본 공식은 다음과 같습니다:\[\text{주식의 가치 (P)} = \frac{D}{r - g}\]여기서:( D )는 다음 기간의 예상 배당금입니다.( r )는 할인율(요구 수익률)입니다.( g )는 배당금의 성장률입니다.DDM의 주요 종류기본 DDM (단일 단계 모델): 이 모델은 배당금이 일정한 성장률로 영구히 성장할 것으로 가정하는 모델입니..

경제 2024.11.03

IORB, FFR, SOFR

IORB, FFR, 그리고 SOFR은 모두 금융 시장에서 중요한 이자율 또는 금리 지표로, 특히 미국의 통화 정책 및 금융 거래에서 중요한 역할을 합니다. 각 용어에 대해 자세히 설명드리겠습니다.1. IORB (Interest on Reserve Balances)IORB는 미국 연방준비제도(연준)가 은행들이 보유하고 있는 준비금(Reserves)에 대해 지급하는 이자율을 의미합니다.은행들은 연준에 예치한 지급준비금에 대해 이자를 받는데, 이 이자율이 바로 IORB입니다. IORB는 연준이 단기 시장 금리(특히 연방기금금리, FFR)를 조정하기 위해 사용하는 중요한 도구입니다.IORB의 변경은 은행들이 유동성을 관리하는 방식에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 나아가 금융 시스템 전체에 영향을 줍니다.2...

경제 2024.11.03

파생상품의 내재 확률

시나리오와 확률은 제가 제 사고 과정을 보여드리기 위한 예시일뿐, 실제로 매매할 때는 30/30/20/20보다 어떻게든 더 엄밀하게 보정해 보려고 노력을 할 것입니다. 어떻게 할까요? 글로벌 매크로 지식편의 12회차 3강, "시장의 확률을 읽는 방법" 영상에서 간단히 파생시장에 내재한 확률을 읽는 방법을 말씀드린 바 있는데 이를 감안할 수도 있을 것입니다. 그리고 그것에 기반하여 본인의 기술적 분석 레이어를 하나 얹고, 매크로의 가정들을 반영하면서 조금씩 보정해 나가면 될 것입니다. 시장 내재 확률부터 시작하는 이유는, 지나치게 시장 프라이싱과 동떨어진 생각을 하지 않기 위함이요, 매크로의 가정들로 보정해 나가는 과정은 결국 '나의 매크로적인 생각에 들어 있는 확률'과 '내가 실제 매매할 때의 이익/손절..

경제 2024.09.12

[경제] 시장 환경 market regime 판단

시장 환경 또는 **Market Regime**을 판단하는 것은 투자 전략을 수립하고 리스크를 관리하는 데 매우 중요한 요소입니다. 시장 환경은 일반적으로 경제 상태, 금융시장 변동성, 금리, 인플레이션 등 여러 요소에 따라 구분되며, 각기 다른 시장 환경에서는 서로 다른 투자 전략이 효과적일 수 있습니다. ### 시장 환경 판단 방법 1. **거시경제 지표 분석 (Macroeconomic Indicators)** - **GDP 성장률**: 경제가 성장하고 있는지(확장 국면) 또는 위축되고 있는지(침체 국면)를 판단하는 중요한 지표입니다. - **실업률**: 낮은 실업률은 경제 확장, 높은 실업률은 경제 침체를 시사합니다. - **인플레이션율**: 높은 인플레이션은 중앙은행이 금리를 인상할 가능성을, 낮..

경제 2024.08.21

[퀀트] 시계열 관찰

경제 및 금융 스프레드의 시계열 순환이 불규칙적일 때, 주기의 변화를 관찰하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이러한 방법들은 주기성과 변동성을 분석하고, 비정상적 패턴을 식별하는 데 유용합니다. 주요 방법들을 소개합니다:1. 이동 평균 (Moving Average)이동 평균은 시계열 데이터를 평활화하여 변동성을 줄이고, 주기적인 패턴을 더 쉽게 관찰할 수 있게 합니다.import pandas as pd# 예시 데이터 로드data = pd.read_csv('spread_data.csv')# 이동 평균 계산data['moving_average'] = data['spread'].rolling(window=12).mean()2. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)볼린저 밴드는 이동 평균과 그 이동 평..

경제 2024.06.27

[경제] 주목할 만한 스프레드

경제 관련 지표 중에서 스프레드는 두 가지 금리나 수익률의 차이를 의미하며, 이는 경제 상황을 분석하거나 투자 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다. 여기 몇 가지 주목할 만한 스프레드를 소개합니다:1. 10년물 국채와 2년물 국채 스프레드 (10-2 Yield Spread)설명: 10년 만기 국채 수익률과 2년 만기 국채 수익률의 차이입니다.의미: 이 스프레드는 경제의 경기 순환을 예측하는 데 사용됩니다. 스프레드가 좁아지거나 음수가 되면 경기 침체의 신호로 간주될 수 있습니다. 반대로 스프레드가 넓어지면 경제 확장의 신호로 해석될 수 있습니다.2. 3개월물 국채와 10년물 국채 스프레드 (3M-10Y Yield Spread)설명: 3개월 만기 국채 수익률과 10년 만기 국채 수익률의 차이입니다.의미..

경제 2024.06.27
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